斯彬教你如何成功打造交易系统的捷径*视频

打造系统的第一步:理解随机性与局部规律的对立统一 首先市场在小周期比如30分钟以下的周期图表充满了随机性，这只能算一个常识，但不要小看这个常识，有了随机性就必然有规律性，在波浪理论视频中举例最近的实盘中有一些局部的地方是充满规律而不是随机性的,当你领悟到这一点之后把这背后的核心逻辑提取出来，专门形成一个具体进场位、出场位、止损位的交易系统

第二步：找到你最有感觉、最自信、最靠谱的模型，然后深度挖掘下去 这背后的支撑可以是别人的一句指点、哲学的启发、反复实盘中的深刻体会、错误的教训、理论中的精髓……独特的组合，这是你的出发点，必须找到那个你认为”最”有感觉的规律，只有从”最”的身上做为切入点，才会有持续性的自信和坚持。

第三步:将系统的必要条件精准化 这个系统是为你自己打造的，背后一定有清晰而且精准的标准，把他们一一列出来，然后把品种摊开，用固定系统与直觉型系统不同，固定系统必须机会品种多，比如做期货的不能只做一个铜，做外汇的不能做一个欧美，核心目的是为了给自己提供更多的机会去练习，不去练习是无法找到这个系统背后最为关键的那一个必要条件，这背后离不开你反复心血的付出！

第四步:从大量的实践中找到真正的系统机会与反过来必须懂得舍弃的鸡肋-成功的关键就在于取舍之间
反复的实践你会逐步认清这个系统的优势与不足，实战过程中最容易遇到的问题:市场总是千变万化，就会很自然的分成一等、二等、三等机会，当市场出现三等机会的时候，心态好的人内心是很愿意放弃而观望的，但是绝大多数人卡死在当二等机会就在眼前，我到底是做还是不做，如果做投入多少仓位去做的问题？舍弃还是带着害怕会丢失这单盈利的机会呢？这里的问题非常简单，这个时候你应该反复把一等机会和二等机会中的共性提列出来，重新找到里面共同最重要的那一条，不满足坚决不做的那一条是什么，找到它你再也不会去担心二等机会不做是不是要错失良机了。

第四步是真正考验人的地方，绝大多数人失败最核心的就在两个地方:第一个是系统的背后没有非常精髓的逻辑、哲理作为支撑，第二个-执行力不够，半途而废！没有真正下狠功夫去深入的研究系统的鸡肋到底在哪里，反过来真正的机会背后的灵魂究竟是什么！  

最关键的问题：打造系统的捷径在哪里?
1.专注一个:一个才能成功，两个就会失败
2.找到共性:虽然市场千变万化，作为研究系统本身是一定会有共性的
3.积思顿释自会练就火眼金睛:把一招练成绝招，就需要大量的实战作为基础，勤奋一点，市场每次出现这种机会，就把这次的交易机会截图保存，反复翻阅反复琢磨反复研究，只有时间久了，只有足够用心才能找到那个绝妙之处！

对于每次把握不一样能不能做一个针对性的资金管理呢？想法是好的，具体执行起来因为把握感是难以量化的！这里给大家分享我的经验:

固定的系统在市场走出来会出现各种变盘匹配的问题，如果你的所有变量都满足，那就是高成功率事件，同时对应的出现频率低。如果少了一个变盘的配合，那么成功率会下降，出现频率会高一点，对于系统和市场实际情况的匹配，直接采用分级的策略：

1.把握感有7成的，直接用小资金做，就玩一玩，练一练，这是我的一个重要纪律，对于7层把握的单子我的体会是总体难赚钱，今天赚了会被明天的错误还回去！

2.把握感有8成以上的，用正式的仓位去做，这个时候必须按你的严格资金管理去一致性的执行，在执行你的8成系统最初期有一个不自信期，唯一能克服的办法只有一致性的去执行，当你练习到一手我这次亏了，但用不了多少就会赚回来的自信时就是系统和资金管理完全配对的时候。

3.把握感9成以上，金融市场在理论上存在100%的事件，一是很少，二是即使是100%也还是存在系统性风险，所以这里的9成有2个意思，一是市场走到这里我的成功率有90%以上，第二层意思这里其实是100%，但需要减去一个意外风险；针对前面一种我的处理是用加仓策略，针对后面一种，我的处理是小账号满仓，大账号加倍。

资金管理到最后是根据你的具体把握去匹配，最起码的原则，这里是我的一个临时创新的系统单，那你最好小仓(绝大多数新手都在这里反复亏损)，市场走出系统单时，一定要忘记过去按一致性去做(大多数新手在非系统单特别胆大，在真正的系统单出来反而胆小)，最后建议你先去建立自信，再去考虑赚钱！

macd指标的背离加上一个顺势背离，均线的金叉死叉升级成顺势金叉和顺势死叉，波浪理论中的简单朝五改成顺势朝五，为何人们会在没有领悟到顺势这一关卡呢！其根本原因在内心的放不下，放不下任何一个机会，不想放过任何一次看似应该属于你的机会！其实波浪中有一个很大的难题，什么才是趋势，它在哪?这个问题是必须想明白，对波浪有一定懂的人会明白，波浪你要找无穷无尽的C浪，那这些C浪是趋势吗？它的界限点在于这个C浪足够我去加仓那它就属于一波趋势行情，这一点需要必须对系统不断升级后回头看会比较明白。

舍浑求静的桥梁就是顺势，这里的分享真心领悟的人一定会有所顿悟，结合你自己的交易系统，去掉你那个满足交易系统但却逆势的机会，正是舍弃了不断犯错亏损之后的一头雾水，得到了一身轻松！

拉尔夫·纳尔逊·艾略特（Ralph Nelson Elliott)，是波浪理论的创始人。1871年7月28日出生在美国密苏里州堪萨斯市的玛丽斯维利镇Marysville.

1891年，也就是艾略特20岁的时候，他离家在墨西哥的铁路公司工作。大约在1896年，艾略特开始了他的会计职业生涯。在随后的25年里，艾略特在许多公司（主要是铁路公司）任职，这些公司遍布墨西哥、中美洲和南美州。后来，他在危地马拉大病一场，并在1927年退休。退休后，他回到加利福尼亚的老家养病。正是在这段漫长的休养期间，研究反映市场运动的道琼斯指数，经过长期的研究，发现股市也有相同的重复现象，提出了著名的波动原理，并且利用道琼斯指数DIJA验证了这套理论。显然艾略特提出的波动原理极大程度上受益于道氏理论，并且也与道氏理论有许多相通之处。与道氏理论相结合，通过认真的观察分析思考，艾略特发展完善了波动原理，同时在可操作性和阐确性方面大大超过了道氏理论。他们两人都观察到人们的活动控制了市场运动，道氏理论主要对股市的发展趋势给予了较完美的定性解释，但艾略特则将其更加具体化，在定量分析上提出了独到的见解，涉及了更大的范围。
1934年代查尔斯·Ｊ·柯林斯发起一个股市周刊，艾略特希望加入工作，因此与克林斯有很多书信往来。当时正值1935年第一季度，股市从1934年谷底一路下滑，1935年第一季度里道琼斯铁路平均又再度打破1934年的底值。这时投资者、经济学家、市场分析人员尚未从1929—1932年不愉快的市场环境中摆脱出来，对1935年这一次下跌更加恐惧，难道又是一次麻烦吗？
就在这样的时刻，克林斯接到了艾略特的一个电报，他强调自己的看法，认为下跌已结束，并且这个下跌仅仅只是牛市第一个回调，这个牛市还要持续相当长一段时间。接着的事实证明艾略特见解之正确，柯林斯终于被他深深地折服了，并详细地公开了自己的理论，写下了《波浪理论》，在克林斯帮助下立足于华尔街。随后，通过克林斯的引荐，《金融世界》杂志连续刊登了艾略特关于波动理论的一系列文章。
1946年，也就是艾略特去世前两年，他完成了关于波浪理论的集大成之作《自然法则－－宇宙的奥秘》（Nature`sLaw–The SecretOf The Universe)，不仅包括了波动原理，而且包括费波纳茨级数和一些神秘的提议，进一步支持他的观点。
当我们经历了许多难以想像与预测的经济景气变化，诸如经济萧条、大跌以及战后重建和经济繁荣等，我发现艾略特的波浪理论和现实经济的发展脉动之间竟是如此地相互契合。对于艾略特波浪理论的分析、预测能力，我深具信心。如果由我选出20世纪最有价值的发现，我会选“艾略特波浪理论”。因为它是自然界波动规律的一种近似“数学表达模型”。基本上，它和其他股市分析方法不处在同一层次上。如果以集合来说明，就如图1所示。事实上，可能是运气的关系，艾略特竟然在养病的三年期间，通过对道·琼斯工业平均指数的仔细研究，而发现我们现在所谓的“波浪理论”，就像“高尔夫球落点问题”一样，我们已经无从知道艾略特是如何发现的，只能说是他的运气而已。
波浪理论又称艾略特波浪理论，是一种技术分析理论，是对道氏理论进行了更加深入研究并已经被完成了的理论体系，道氏理论告诉人们何谓大海，而波浪理论指导你如何在大海上冲浪。在金融市场上，只要有交易的地方自然会上下波动，而这上下波动都是由小波动构成了中级波动，中级波动积累出了长年走势，而眼前的任何周期级别的图表上总是以“非直线性”波动展现出来，这上上下下的波动与自然中的潮汐现象及其相似，而且正是由这些“非直线性”的波动呈现了与自然和谐的结构性形态，然后针对这类形态从波动幅度、数列比例、内部结构、时间周期、市场情绪等各个角度开始了深入的研究，挖掘出了前所未有的新认识和新发现，精炼出市场的13种形态以及系列波动规则，在市场上这些型态总是重复出现，但是出现的时间间隔及幅度大小并不一定具有再现性。尔后又发现了这些呈结构性型态之图形可以连接起来形成同样型态的更大图形，提出了一系列权威性的演绎法则用来解释市场的行为，并特别强调波动原理的预测价值，为人们的操作提供了重要的指导意义，这就是久负盛名的艾略特波浪理论，又称波浪理论。

艾略特波浪理论认为市场走势不断重复一种模式，指数的上升和下跌将是交替进行的。推动浪和调整浪是价格波动的两种最基本的方式。每一周期由五个上升浪和三个下跌浪组成，价格随主趋势运行时，依五波的顺序波动，被定义为推动浪，逆主趋势而行时，依三波的顺序波动，被定义为。艾略特波浪理论将不同规模分趋势分成九大类，最长的超大循环波是横跨200年的超大型周期，而次微波则只覆盖数小时之内的走势。但无论趋势的规模如何，每一周期由8个波浪构成这一点是不变的。
波浪理论的基本原则其实很简单，读者在不久将会发现波浪理论涵盖的许多要点。看起来似曾相识，这是因为波浪理论的许多架构，相当符合道氏理论的原理和传统的图型技术。不过，波浪理论已超越传统的图型分析技术，能够针对市场的波动，提供全盘性的分析角度、得以解释特定的图形型态发展的原因与时机，以及图形本身所代表的意义，波浪理论同时也能够帮助市场分析师、找出市场循环周期的所在。

曾经有人说过，多数的技术分析，在本质上是属于趋势分析。道氏理论，且不谈其所有的优点，也是在趋势形成之后，才出现确认的讯号，波浪理论则能根据形态和内部结构更进一步的对历史顶部与底部提前作出预警讯号，而且能以较传统的分析方法加以确认。

波浪理论是技术分析中运用最多,是一种具有特殊价值的工具，具体表现在其普遍性及精确性。说它具普遍性，是指我们可在许多有关人类活动的领域中运用到它，且许多时候有令人难以置信的效果；说它具有精确性，是指在确认以及预测走势的变化上，其准确性令人叹为观止。这是其他分析方法所难望其项背的。当时，准确地说在美股见底之前的半个小时，艾略特就预言，在未来的几十年将会出现一个大多头市场。他的这项预言，与仍然弥漫着熊气的市场截然相反。其时大部分人都不敢想象道·琼斯工业平均指数会超越它在1929年所创下的最高点(386点)。但是，事实证明波浪理论是对的!

波浪理论博大精深，深不可测，在技术分析理论中占据了绝对地位的著作。如果你想站得更高，看得更远，在市场上得道这是一门必修课，也为热爱交易和研究市场本质的人提供了一个很好的方向。如果你掌握了其中精髓，能对市场有一种脱俗的理解，在从事交易的过程中能够潇洒自如，可以在任何交易量大的金融品种上博驰，尽享智慧带给你的乐趣。